Efectivamente, si cambias Euros a dólares y luego dólares a Dongs estarás perdiendo dinero.
Normalmente sale mucho más barato sacar dinero en el cajero, que es además lo más práctico ya que el banco te da el cambio oficial. En el aeropuerto de Ho Chi Minh City, a la salida de la terminal internacional tienes varios cajeros. No están muy visibles, con lo que tienes que buscar el cartelito que pone ATM. Si por casualidad no encuentras el cajero o el cajero no funciona, no te preocupes, coges el taxi y cuando lleges a la ciudad, pides al taxista que pare en cualquier cajero y sacas dinero allí directamente.